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5/22/2025 4:04:00 PM

魔法公式投资策略:高质量与价值股票筛选对加密货币交易者的启示

魔法公式投资策略:高质量与价值股票筛选对加密货币交易者的启示

根据@mjmauboussin的分析,魔法公式投资策略通过资本回报率和收益率对公司进行排名,挑选高质量且被低估的股票。交易者可据此每年买入排名前20-30的企业并定期调整持仓。这一量化模型不仅适用于传统股票市场,对加密货币投资者也具有参考价值,助力在波动市场中优化资产配置(来源:@mjmauboussin,Magic Formula Investing)。

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详细分析

在金融市场不断演变的背景下,乔尔·格林布拉特(Joel Greenblatt)的“魔法公式”作为一种价值投资策略,受到股票市场投资者的广泛关注。该策略通过结合资本回报率(Return on Capital)和收益收益率(Earnings Yield)来筛选表现优异的股票。根据2023年10月的最新市场分析,这一策略不仅适用于传统股市,还对加密货币市场产生间接影响,尤其是对于寻求跨市场机会的交易者而言。2023年10月20日,标普500指数收于4224.16点,较前一日下跌1.26%,据雅虎财经报道,这一波动与加密货币市场情绪密切相关。本文将探讨“魔法公式”如何通过影响风险偏好和机构资金流动,对比特币(BTC)和以太坊(ETH)等加密资产产生作用。

“魔法公式”注重高资本回报和低估值的企业,这通常包括科技和区块链领域的公司。对于加密货币交易者而言,这一点至关重要,因为像Coinbase(COIN)和MicroStrategy(MSTR)这样的上市公司与比特币等数字资产直接相关。2023年10月19日,Coinbase股价跌至74.52美元,跌幅3.5%,据MarketWatch数据;同日14:00 UTC,比特币价格为28750美元,24小时内下跌2.1%,以太坊价格为1565.30美元,下跌1.8%,据CoinGecko数据。这些相关性表明,基于“魔法公式”的投资组合调整可能推动机构资金进出加密相关股票,从而影响BTC/USD和ETH/USD等主要交易对。交易者可在年度调整期间关注这些跨市场动态,捕捉加密市场的波动机会。

从技术指标看,2023年10月20日,比特币24小时交易量达到123亿美元,较前日增长15%,据CoinMarketCap数据,与加密相关股票的活跃度提升一致。BTC/USD的日线RSI在16:00 UTC为42,显示中性至看跌情绪。以太坊链上活跃地址数在10月19日增加7%,达到41万,据Glassnode数据。交易者需注意,若股票调整引发卖压,短期内BTC/USD可能呈现看跌形态,但若RSI跌至30以下,可能出现买入机会。跨市场相关性显示,标普500和纳斯达克指数在10月20日分别下跌1.26%和1.4%,据雅虎财经数据,加密市场同步走低,机构资金流向或为关键驱动因素,交易者可利用这一动态寻找套利机会。

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