据@CNBC称，该文章介绍了一种保守型期权收益策略，目标是在波动市中以溢价收入缓冲下行并提升组合收益，来源：CNBC。对加密市场而言，类似的收益型方法可通过CME等平台上的BTC与ETH期权实施，以在可控风控框架下获取期权溢价，来源：CME Group；Deribit。所收取的期权溢价可降低头寸实际盈亏平衡点，从而缓冲中等幅度的回撤但相应限制上行，这是标准化期权策略的基本权衡，来源：OCC。

根据@Andre_Dragosch，DVOL（加密隐含波动率指数）飙升至接近65，为2025年3月关税冲击以来最高，显示不确定性大幅上行并被其描述为极度恐慌。来源：@Andre_Dragosch（X，2025年10月11日）。 接近65的DVOL意味着市场定价更大的30日波动和更高的期权溢价，提高了对冲成本与波动风险，对加密衍生品交易者的风险管理压力上升。来源：Deribit（DVOL指数方法学）。

据@glassnode称，全新的期权指标套件引入期权溢价与吃单流量分析，展示资金承诺位置（溢价）与主导成交的一侧（吃单活动），帮助交易者评估市场仓位与信心。 据@glassnode称，当前覆盖BTC、ETH、SOL、BNB与XRP，且数据可追溯至2021年。

根据 @EricBalchunas 的信息，iShares Bitcoin Trust（IBIT）的波动率本周再次下滑至38，并与七巨头ETF（MAGS）的波动水平持平，依据其发布的图表与说明；来源：@EricBalchunas 于 X，2025年8月8日。 在标准期权定价中，较低的波动率通常意味着预期波动区间收窄与期权溢价下降，影响与BTC相关的ETF期权策略与衍生品仓位；来源：Cboe Options Institute。波动率目标策略在测得波动率下降时往往会提高仓位，这可能影响通过ETF配置的BTC敞口；来源：CFA Institute。与MAGS持平为跟踪BTC ETF市场波动压缩的交易者提供跨资产参考基准；来源：@EricBalchunas 于 X，2025年8月8日。

根据Greeks.live发布的信息，今日市场出现了有史以来最大的加密货币期权大宗交易，总名义价值达到11.9亿美元，涉及11,350枚比特币，期权溢价高达750万美元。本次大宗交易分为两部分，其中包含3,800组九月份牛市价差头寸，做多波动率，显示出市场对比特币未来走势的强烈看涨预期。此次创纪录的交易量反映出机构投资者的积极参与，预计未来比特币市场的波动性和流动性将进一步提升（来源：Greeks.live，2025年6月5日）。