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关于 时间衰减 的快讯列表

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2025-10-08
15:33
TSLL 期权 vs VOO 长期持有:时间衰减与杠杆风险,以及对 BTC、ETH 交易者的信号

据 Eric Balchunas 称,YOLO 式 TSLL 期权交易与 VOO 长期持有者的根本差异在于时间,这凸显了时间维度与衰减对结果的主导作用。来源:Eric Balchunas 于 X,2025年10月8日。 就交易而言,TSLL 旨在获取 TSLA 日内涨跌的 1.5 倍并面向短期使用,多日持有会放大复利与路径依赖,可能侵蚀回报。来源:Direxion 日内特斯拉做多1.5倍基金 TSLL 文件,Direxion。 在 TSLL 上叠加期权会引入时间价值衰减与波动率敏感度,因此入场时点、仓位控制与风控对盈亏至关重要。来源:Cboe 期权学院教育资料,Cboe。 相比之下,VOO 以低成本提供对标普500的长期宽基敞口,弱化了与杠杆产品相比的日内路径波动影响。来源:Vanguard 标普500 ETF(VOO)招募说明书与基金页面,Vanguard。 自2020年以来,高贝塔美股的风险偏好上行与加密资产的联动增强,因此与 TSLA 相关的投机升温可能向 BTC 与 ETH 传导波动。来源:国际货币基金组织关于比特币与美股相关性上升的分析,IMF。

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2024-08-26
11:36
期权交易中的Theta衰减

根据@GreeksLive,theta代表期权的时间衰减,随着时间的推移总是会减少。这是交易者在进行期权交易时必须考虑的关键因素,因为期权的价值在接近到期日时会逐渐减少。

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